国际金融计算题答案

1。在香港交易情况,以防提出价钱是:UD1,学期的支付是74-78。,试计算

交易情况学期的远期价钱。

答:自74-78扩大,因而该交易情况学期远期汇价为原汇价扩大升水点数: UD1。

2。在伦敦交易情况,以防提出价钱是:GBP1,六岁月的汇率是470到462金钱。,试

六岁月的交易情况价钱。

答:鉴于74-47的少量,因而该交易情况六岁月远期汇价为原汇价减去升水点数: GBP1=。

三。在伦敦交易情况已知的GBP1,在法兰克福储蓄堆交易情况,缺乏一

套汇者装饰100万连续重击经过两个交易情况套汇,计算套利进项。

答:由于连续重击,人民币在伦敦交易情况对立便宜地,法兰克福储蓄堆交易情况对立豪华的,因而可以在伦敦交易情况上用英磅买进人民币,继可在法兰克福储蓄堆交易情况平均率人民币,推进套利进项。

①伦敦交易情况上用100万连续重击以堆的买进汇价买进人民币可推进8914000元人民币;

②法兰克福储蓄堆交易情况以褊狭的堆的收购价目平均率8914000元人民币可推进连续重击;

(3)以防不思索套利本钱,这次外币敏捷的支出为:连续重击。

4。纽约、法兰克福储蓄堆及伦敦交易情况的即期外汇价使分裂为UD1EURl.9100/05,GBP1=EUR3.7795/00,

GBP1=USD2.0040/45,有套利的机遇吗?以防有一套本国的机遇,10万金钱的套利支出是多少?

答案:在伦敦交易情况上可以反求金钱对英磅汇率:UD1其次再经过法兰克福储蓄堆交易情况解决金钱对欧元的汇率:UD1与在纽约交易情况相形,欧元对立豪华的,因而有套利的机遇。

先在纽约交易情况补进美国元的欧元,继在法兰克福储蓄堆交易情况用欧元买卖连续重击。,结局,在伦敦交易情况上卖连续重击买金钱利市。。

②率先,欧元交易情况将在纽约手脚能够到的范围191000欧元,手脚能够到的范围10万金钱。

其次,在法兰克福储蓄堆交易情况买191000磅。

再次,在纽约交易情况,你可以用金钱买卖金钱并推进金钱。

结局,你可以用金钱来计算美国的金钱进项。

5。在伦敦交易情况,提出汇率为GBP1,年纪结巴地说出汇为升水200-190,交易情况利息率为

13%。声画同步美国交易情况利息率为11%。目前的的美国装饰者意指或意味套利,年纪的最后期限,装饰者方式避开汇率变动的风险?,装饰者套利1万的净进项是多少?

答案:该装饰者可以在伦敦现货商品交易情况上按即期外汇价钱用金钱采购1万英磅存入英国堆的同时,继平均率年纪期连续重击远期远期价钱。,同样可以锁定赢得。。

率先此装饰者在美海内以11%的利息率借钱20050金钱年纪期时限归功于,年纪后的总本钱是:20050×(1 )=美国元。

其次,用20050金钱在伦敦即期外汇交易情况上采购1万英磅存入英国堆,总支出年纪后:10000×(1 )=11300磅。

再次,同时在期汇交易情况上平均率11300英磅的年纪期远期和约,远期汇率是GBP1=收到:美国元

结局,年纪后,美国交易情况从英国交易情况撤资并缺乏归还堆归功于,应收票据套汇净总值 -=163.7金钱。

6。在法兰克福储蓄堆交易情况,提出汇率为GBP1,利息率为,伦敦利息率是,六岁月远期价钱的试算。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注